Текущий подход подразумевает единые, а не дифференцированные надбавки и не учитывает определенных факторов, например, региональное присутствие, величину клиентской базы и вложения в экосистемы.
Системная значимость отражает масштаб банка и сложность проводимых им операций. Его проблемы могут спровоцировать системный кризис в секторе. Поэтому ЦБ хочет, чтобы такие банки лучше управляли рисками и имели больший запас прочности.
Сначала банк оценивается по нескольким компонентам для понимания занимаемой доли на рынке, например, по объему вкладов, выданных кредитов и территориальному присутствию. Затем проводится предложенная в докладе оценка по дополнительным критериям, указывающим на значимость. Среди них — масштаб клиентской базы, роль на рынке платежных услуг, вложения в экосистемы. И затем определяется итоговая группа системно значимых банков. Если банк входит в первую категорию, то надбавка за системную значимость составит 2,5%, а если в пятую, то 0,5%.
Основная новация — это дифференцирование надбавок к нормативам достаточности капитала системно значимых банков с 2028 года, рассказал «РГ» управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов. Такая надбавка призвана покрыть повышенные риски, которые может понести экономика, если системно значимый банк утратит устойчивость. В докладе указан диапазон от 0,5 до 2,5%. Но это лишь предварительные показатели, которые потом будут обсуждаться с рынком и корректироваться. Их поэтапное внедрение начнется с 2028 года, а первый список по новой методике будет определяться в 2027 году.
Сейчас надбавка едина для всех участников этого списка и составляет 1%. Пока что действует льготный период с показателем ниже, который постепенно восстанавливается до прежних значений. «Однако российские банки сильно различаются — по размеру и структуре активов, бизнес-моделям, количеству клиентов, региональной развитости и иным факторам. Чтобы избежать системных рисков, необходимо, во-первых, дифференцировать системно значимые банки между собой, а во-вторых, устанавливать для более значимых организаций более высокие надбавки — у таких банков должен быть больший запас прочности на случай стресса», — говорится в докладе. Для некоторых крупнейших игроков это может означать необходимость аккумулирования достаточности капитала в ущерб темпам прироста доходных активов под риском, объяснил Беликов. Несоблюдение надбавок при соблюдении минимальных нормативных требований — это не нарушение норматива и не основание для финансового оздоровления и подобных мероприятий. «Это лишь ограничение на распределение всего объема зарабатываемой прибыли в форме дивидендов. Всю прибыль целиком и так никто не распределяет», — добавил эксперт. Банк России утвердил новый список системно значимых банков в конце 2024 года. В перечень вошли 13 кредитных организаций, на чью долю приходится около 79% совокупных активов российского банковского сектора.